Com a monografia “Utilização de Machine Learning para Gestão de Risco Sistêmico”, quatro profissionais da Petros foram vencedores do prêmio CFA Society Brazil de Monografia em Finanças – Edição 2023, que reconhece pesquisas que mais contribuem para as inovações no mercado financeiros e de capitais, considerando inclusive sua aplicabilidade no mercado brasileiro.

Átila Riggo (gerente de Gestão de Riscos), Bruno Queiroz Marchetto (analista de Investimentos), Diego Martins Silva (gerente de Análise Macroeconômica) e Gabriel Pires (analista de Riscos), autores da monografia, desenvolveram e aplicaram na Petros um modelo de machine learning (aprendizado de máquina, em inglês) capaz de mensurar o risco sistêmico na economia brasileira, ou seja, o risco de ocorrer colapso do sistema financeiro ou mercado de capitais do país.

• Machine learning é um subcampo da inteligência artificial que foca no desenvolvimento de modelos e algoritmos capazes de reconhecer padrão a partir de uma amostragem de dados

Aprovado pelo Comitê de Riscos da Petros em novembro do ano passado, o modelo de machine learning utiliza o chamado Random Forest (Floresta Aleatória, em inglês) e cria diversas “árvores de decisão" que, por meio da base de dados fornecida, gera uma predição da probabilidade de risco sistêmico no país, que varia de baixa probabilidade (0%-50%), média probabilidade (50%-65%) e alta probabilidade (mais de 65%).

O modelo desenvolvido já vem sendo utilizado pela área de Gestão de Riscos da Petros para monitorar mensalmente os riscos sistêmicos, com seus resultados divulgados para as demais áreas da Fundação por meio de relatórios e pelo painel de Riscos. Na prática, as informações geradas funcionam como “alertas” para as áreas de investimento, responsáveis pela alocação de recursos, sobre o momento econômico do país.

Também em primeiro lugar na premiação ficou a monografia  “O bitcoin é um hedge contra a inflação? Evidências empíricas a partir de surpresas nos anúncios do CPI e do PCE”, dos autores Harold Alexander Perez Rodriguez, Jéfferson A. Colombo.